তিনি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন, জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। একদিন, যখন এক যজ্ঞ চলছিল, তখন—হে যোগবিদ্যায় পারদর্শী—রাজা জানতে পারলেন, যজ্ঞের জন্য নির্ধারিত গাভীটি একটি বাঘ মেরে ফেলেছে। তখন সকলে বলল, “আমরা জানি না; কে করেছে, তা কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।” কেউ বলল, “হে রাজন, শুনককে জিজ্ঞেস করুন; তিনি বেদ জানেন। এখন পৃথিবীতে কশেরু, আমি, বা অন্য কেউ জানে না।” রাজা বললেন, “আমি এখন যাচ্ছি, হে ঋষি, আমার শত্রুকে প্রশ্ন করতে।” তিনি ভাবলেন, “যদি আমার শত্রুকে জিজ্ঞেস করি, তিনিই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন।” এই কথা বলে রাজা কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিধান করে রথে আরোহণ করলেন। রাজাকে আসতে দেখে, তাঁর আত্মার শত্রু খান্ডিক্য বলল, “তুমি কৃষ্ণমৃগচর্ম বর্ম হিসেবে পরে আমাদের হত্যা করতে এসেছো। মূর্খ, বলো তো—পৃষ্ঠবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে কৃষ্ণমৃগচর্ম কি তাদের নয়? আমি তোমাকে হত্যা করব; জীবিত ছাড়ব না।” তখন রাজা বললেন, “খাণ্ডিক্য, আমি তোমার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি।” এরপর রাজা তাঁর মন্ত্রী ও পুরোহিতদের নিয়ে নির্জন স্থানে সরে গেলেন। মন্ত্রীরা বলল, “এই শত্রু, এখন তোমার অধীনে—তাকে হত্যা করা উচিত।” খান্ডিক্য সবাইকে বললেন, “এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যদি সে পরলোকে বিজয়ী হয়, তাহলে সমগ্র পৃথিবী আমার হবে। কারণ, পরলোকে বিজয় চিরস্থায়ী; পৃথিবীতে বিজয় সাময়িক।” এরপর খান্ডিক্য তাঁর শত্রু জনকের কাছে এসে কথা বললেন। তিনি ঋষিকে বিস্তারিত জানালেন, কিভাবে যজ্ঞের গাভীটি নিহত হয়েছিল। সবকিছু সুন্দরভাবে কেশিধ্বজকে বুঝিয়ে দিলেন। বিষয়টি বুঝে নিয়ে, সেই মহাত্মা কেশিধ্বজ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি যথাযথভাবে ধাপে ধাপে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং শেষে স্নান করলেন। যজ্ঞের সব পুরোহিতকে সম্মান জানানো হলো, সভার সকল সদস্যকেও আমি সম্মান দিয়েছিলাম। যেমন আমি মর্ত্যলোকে যা ঘটেছে সবই বলেছি, তেমনি চিন্তা করতে করতে সেই রাজা প্রস্থান করার প্রস্তুতি নিলেন। এরপর রাজা তাঁর রথে আরোহণ করে এগিয়ে গেলেন। খান্ডিক্য আবার তাঁকে অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন—কিন্তু কেশিধ্বজ বললেন, “খাণ্ডিক্য, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি—রাগ করো না। তোমার নির্দেশে আমি যজ্ঞ সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছি।” এইভাবে কথা বলার পর খান্ডিক্য আবার মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করলেন। মন্ত্রীরা বলল, “তাঁর কাছে হাতির সম্পূর্ণটাই চেয়ে নাও, কিছু অবশিষ্ট রেখো না।” মহান রাজা খান্ডিক্য হেসে বললেন, “হে মন্ত্রিগণ, এটাই তো এখানে তোমাদের কল্যাণের উপায়।” এই কথা বলে তিনি সেই রাজা কেশিধ্বজের কাছে গেলেন। কেশিধ্বজ ‘তথাস্তু’ বললে, খান্ডিক্য বললেন, “যদি তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাও, তবে কেন আমার নিরবিঘ্ন রাজ্য চাওনি?” কেশিধ্বজকে তিনি বললেন, “আমি কেন তোমার কাছে সেটা চাইনি, তা বুঝে নাও।