एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने दुख से व्याकुल होकर अर्जुन के पास आया। उसने प्रभु से प्रार्थना की, ‘‘हे प्रभु, आपके ये पुत्र यहाँ दुखी और असहाय हैं, मैं इन्हें अवश्य रक्षा दूँगा; यदि मैं अपने वचन का पालन न कर सका, तो पाप से शुद्ध होकर अग्नि में प्रवेश करूँगा।’’ ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, ‘‘संकर्षण, वासुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न और जिनका रथ अजेय है, ऐसे अनिरुद्ध भी मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके। जब स्वयं लोकपाल भी यह कार्य नहीं कर सके, तो तुम, जो यह कठिन कार्य करने का संकल्प कर रहे हो, क्या बाल्यवश ऐसा कह रहे हो? हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता।’’ अर्जुन ने उत्तर दिया, ‘‘हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूँ, न कृष्ण, न ही कृष्ण का पुत्र; मेरा नाम अर्जुन है, और मेरे पास गाण्डीव धनुष है। मेरी शक्ति को तुच्छ न समझो, मैंने त्र्यम्बक को प्रसन्न किया है; रणभूमि में मृत्यु को जीतकर, हे स्वामी, मैं तुम्हारे पुत्रों को लौटा लाऊँगा।’’ फाल्गुन अर्जुन के इस आश्वासन से संतुष्ट होकर ब्राह्मण अपने घर लौट गया। जब ब्राह्मण की पत्नी को प्रसव का समय आया, तो वह श्रेष्ठ द्विज फिर व्याकुल होकर अर्जुन को पुकारने लगा, ‘‘रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे पुत्र को मृत्यु से बचाओ!’’ अर्जुन ने शुद्ध जल से स्नान किया, महेश्वर को प्रणाम किया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, और अपने गाण्डीव धनुष को तैयार किया। उसने तीरों से ब्राह्मण के गर्भगृह को चारों ओर, ऊपर-नीचे, सब ओर से घेरकर एक बंधन-सा बना दिया। फिर जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, वह बालक बार-बार रोता हुआ, शरीर सहित आकाश में गायब हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने कृष्ण के सामने अर्जुन की आलोचना की, ‘‘देखो, मैंने मूर्खता से अर्जुन के डींगभरे वचनों पर विश्वास कर लिया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम और केशव भी रक्षा न कर सके, तो फिर और कौन कर सकता है, हे जगन्नाथ?’’ ब्राह्मण ने आगे कहा, ‘‘अर्जुन के झूठे वचनों पर धिक्कार है, उसके आत्मप्रशंसा और धनुष पर धिक्कार है; वह भ्रमित होकर वही करने चला है, जो भाग्य से निश्चित है।’’ ब्राह्मण के इस शाप से प्रेरित होकर अर्जुन, अपने ज्ञान के बल पर, शीघ्र ही यमराज के नगर संयमनी पहुँचे, पर वहाँ ब्राह्मण के पुत्र को न पाकर, इन्द्र के नगर, फिर अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण के लोकों में गए। रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के लोकों में भी गए, परन्तु कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र का पता न चला। वचन पूरा न कर पाने से अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया, परन्तु कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। कृष्ण ने कहा, ‘‘मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा; स्वयं को तुच्छ मत समझो। जो लोग हमारी कीर्ति का विस्तार करते हैं, वे धन्य हैं।’’ ऐसा कहकर भगवान कृष्ण, अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। वे सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार कर भीतर गए। वहाँ उनके रथ के घोड़े—शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—अंधकार में मार्ग भूल गए। यह देखकर भगवान कृष्ण, योगेश्वरों के भी स्वामी, ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे भेजा, जो हजार सूर्यों के समान चमक रहा था। वह सुदर्शन चक्र, मन के समान वेग से, उस घने, भयानक अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जैसे राम का बाण शत्रु की सेना को भेद देता है। उस चक्र द्वारा बने मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार से परे था; उसकी तेजस्विता से अर्जुन की आँखें चौंधिया गईं और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं। फिर, वायु के वेग से वे जल के भीतर पहुँचे, जहाँ प्रचंड लहरों से युक्त एक अद्भुत, दिव्य महल देखा, जो हजारों रत्न-स्तंभों से जगमगा रहा था। उस महल में उन्होंने एक अद्भुत, अनंत, महान सर्प देखा, जिसकी हजार फण थे, उन पर चमकते रत्न शोभायमान थे, उसकी आँखें भयंकर थीं, शरीर पर्वत के समान श्वेत और जीभ नील-काली थी। उस सर्प के सुंदर आसन पर, अर्जुन ने सर्वव्यापी भगवान को देखा—घने मेघ के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शांत मुख, विशाल सुंदर नेत्रों वाले। उनके सिर पर दिव्य मुकुट, कानों में रत्नजड़ित कुंडल, सिर पर हजार घुँघराली जटाएँ, जिनके चारों ओर तेज का मंडल था। आठ लम्बी, सुंदर भुजाएँ, वक्ष पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिह्न, वनमाला से सुशोभित। कृष्ण ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया, अर्जुन भी विस्मित होकर नतमस्तक हुए। तब भगवान ने, हाथ जोड़कर, मुस्कुराते हुए, गम्भीर वाणी में कहा, ‘‘तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया, ताकि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हो सके। तुम दोनों, जो मेरे अंशावतार हो, अधर्म का भार नष्ट कर शीघ्र लौट जाओ।’’ भगवान ने आगे कहा, ‘‘यद्यपि तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—सदैव धर्म का आचरण करो, जिससे लोकस्थिरता और प्रजा का कल्याण हो।’’ ऐसा उपदेश पाकर, दोनों कृष्ण—कृष्ण और अर्जुन—‘ॐ’ कहकर, ब्राह्मण के बालकों को लेकर, प्रभु को प्रणाम कर वहाँ से लौटे। वे अत्यंत हर्षित होकर अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, उनकी अवस्था और रूप के अनुसार, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक की महिमा सुनकर अर्जुन अत्यंत चकित रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्यों में जो भी शक्ति है, वह कृष्ण की कृपा से ही है। इस प्रकार, अनेक अद्भुत कार्य दिखाते हुए, अर्जुन ने सांसारिक सुखों का भोग किया और अन्य सभी से श्रेष्ठ यज्ञ भी किए। अर्जुन ने समय-समय पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को इच्छित वरदान दिए, जैसे इन्द्र, राज्य प्राप्त कर, वर्षा करता है। भगवान ने अधर्मियों का संहार अर्जुन आदि के माध्यम से किया और धर्म के पुत्रों द्वारा धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार, भगवान श्रीकृष्ण अपनी नगरी द्वारका में, जो हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण थी, वृष्णिवंशी श्रेष्ठ जनों से घिरे, आनन्दपूर्वक निवास करने लगे। वहाँ स्त्रियाँ सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुईं, अपनी युवावस्था की शोभा से दमकती हुईं, महलों में गेंद और अन्य खेलों में लीन थीं, जैसे बिजली की चमक हो। नगर की गलियाँ सदा चहल-पहल से भरी रहतीं, जहाँ मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और सोने से सजे रथ, सब अत्यंत अलंकृत होकर नगर की शोभा बढ़ाते थे।