जब ब्राह्मण के नौवें पुत्र का भी अंत हो गया, तब अर्जुन ने एक अवसर पर केशव—श्रीकृष्ण—की उपस्थिति में उस ब्राह्मण से बात की। अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, "हे धनुर्धर ब्राह्मण, आपके घर में ऐसा क्या अभाव है? यहाँ तो ब्राह्मणगण यज्ञ कर रहे हैं और क्षत्रिय मित्र भी उपस्थित हैं। जहाँ ब्राह्मण धन, पत्नी और पुत्रों से घिरे होकर शोक करते हैं, वहाँ जो क्षत्रिय का वेश धारण कर जीवन बिताते हैं, वे वास्तव में छद्मवेशी और अपयश को प्राप्त होते हैं।" अर्जुन ने आगे कहा, "हे प्रभु, आपके जो पुत्र यहाँ दुखी और असहाय हैं, उनकी रक्षा मैं अवश्य करूँगा। यदि मैं अपने वचन को पूरा न कर सका, तो पाप से शुद्ध होकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा।" इस पर ब्राह्मण ने कहा, "संकर्षण, वासुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न और अजेय रथी अनिरुद्ध भी उन्हें नहीं बचा सके। तो फिर आप, जो विश्व के अधिपतियों के लिए भी कठिन कार्य करने का संकल्प करते हैं, यह कार्य बाल्यभाव से कैसे कर पाएँगे? हमें विश्वास नहीं होता।" अर्जुन ने उत्तर दिया, "हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूँ, न कृष्ण, न ही कृष्ण का पुत्र। मैं अर्जुन हूँ, जिसके पास गाण्डीव धनुष है। मेरी शक्ति को कम न आँको, जिसे त्र्यम्बक भी प्रसन्न हुए हैं। युद्ध में मृत्यु को जीतकर, हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस लाऊँगा।" अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हुए और अपने घर लौट गए। जब ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव का समय आया और वह अत्यंत व्याकुल हुए, तो उन्होंने अर्जुन को पुकारा, "मेरे पुत्र की मृत्यु से उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो!" अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन कर, महेश्वर को प्रणाम किया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गाण्डीव धनुष लेकर तैयार हो गए। अर्जुन ने तीरों से प्रसव कक्ष के चारों ओर, ऊपर-नीचे, चारों दिशाओं में बाणों का पिंजरा बना दिया। फिर जब ब्राह्मण की पत्नी का पुत्र उत्पन्न हुआ, वह बालक रोने लगा, और तुरंत ही उसका शरीर सहित वह आकाश में अदृश्य हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण के समक्ष अर्जुन की सफलता पर कटाक्ष किया, "देखो, मैंने मूर्खता से इनके डींग के वचनों पर विश्वास किया। न प्रद्युम्न, न अनिरुद्ध, न बलराम, न केशव ही उसे बचा सके, तो फिर और कौन रक्षा कर सकता है? अर्जुन के मिथ्या वचनों पर धिक्कार है, उसके आत्म-प्रशंसा और धनुष पर भी धिक्कार है; वह मूढ़ होकर भाग्य के विधान को बदलना चाहता है।" ब्राह्मण के इस शाप से पीड़ित अर्जुन, अपने ज्ञान के भरोसे, शीघ्रता से यमराज के नगर संयमनी पहुँचे, पर वहाँ ब्राह्मण-पुत्र को न पाकर, वे इन्द्र, अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण के नगर भी गए। वे रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के निवास स्थानों में भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर गए, परन्तु ब्राह्मण-पुत्र को न पाकर और अपना वचन न निभा पाने से वे अग्नि में प्रवेश करने को उद्धत हुए, पर श्रीकृष्ण ने उन्हें रोक लिया। श्रीकृष्ण ने कहा, "मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा; स्वयं को तुच्छ न समझो। जो लोग हमारी निर्मल कीर्ति स्थापित करते हैं, वे धन्य होते हैं।" ऐसा कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर चले। वे सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार कर भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ, भारतश्रेष्ठ, रथ के घोड़े—शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—अंधकार में रास्ता भटक गए। यह देख श्रीकृष्ण, योगेश्वर, ने अपने सुदर्शन चक्र को, जो हजार सूर्यों के समान दीप्तिमान था, आगे भेजा। वह सुदर्शन चक्र मन के समान वेग से उस घने, भयानक अंधकार को चीरता हुआ गया, जैसे राम का बाण शत्रु दल को भेदता है। उस चक्र द्वारा बनाए गए मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार के पार था, और उसकी तीव्रता से उनकी आँखें बंद हो गईं। फिर वे वायु से प्रेरित होकर, बड़ी-बड़ी लहरों से युक्त जल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक अद्भुत, अत्यंत दीप्तिमान महल देखा, जो रत्नों के हजारों स्तंभों से शोभायमान था। उस महल में उन्होंने एक अनंत, महान शेषनाग को देखा, जिसकी हजार फणों पर दिव्य रत्न सुशोभित थे, उसकी कांति भीषण नेत्रों, हिमाचल-श्वेत शरीर और श्याम जिह्वा सहित अद्भुत थी। उस शेषनाग के सुखद आसन पर उन्होंने सर्वव्यापी भगवान को देखा—वे घनघोर मेघ के समान श्याम, पीताम्बरधारी, शांत मुख और सुंदर विशाल नेत्रों वाले थे। वे महाजटित मुकुट, दिव्य कुण्डल, आठ दीर्घ भुजाएँ, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिह्न और वनमाला से विभूषित थे। अर्जुन और अच्युत ने उस अनंत पुरुष को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तब उन लोकपालों के स्वामी ने दोनों से, हस्त जोड़कर, मुस्कराते हुए, गंभीर वाणी में कहा— "तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया, ताकि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हो सके। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो, अतः शीघ्र लौटकर पृथ्वी का भार हल्का करो।" "यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-स्थिरता और प्रजा-कल्याण के लिए धर्म का आचरण करते हो।" परमेश्वर के आदेशानुसार, दोनों कृष्णों ने 'ॐ' कहकर प्रणाम किया, ब्राह्मण के पुत्रों को लिया और महाप्रभु के साथ वहाँ से लौट आए। वे आनंद से भरकर अपने स्थान पर लौटे और ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र, यथारूप और यथायु, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक के दर्शन से पाण्डुपुत्र अर्जुन अत्यंत चकित हुए और उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही है। इस प्रकार अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाकर, उन्होंने सांसारिक सुख भोगे और सबको श्रेष्ठ यज्ञों का आयोजन कराया। उन्होंने समयानुसार ब्राह्मणों और अन्य लोगों को इच्छित वरदान दिए, जैसे इन्द्र देवता वर्षा करते हैं। अधर्मियों का संघार कर, अर्जुन आदि के द्वारा उनका विनाश कराकर, श्रीकृष्ण ने धर्म के पुत्र युधिष्ठिर आदि के माध्यम से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की।