द्वारका नगरी का निर्माण दिव्य और अद्भुत था। दिशाओं के रक्षकों के भवनों और यदुवंशियों की प्रिय स्त्रियों के निवास-स्थानों से सुसज्जित यह नगरी चारों वर्णों के लोगों से परिपूर्ण थी, और यदु-देवताओं के घरों से वह अत्यंत शोभायमान थी। इन्द्र ने स्वयं वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे थे, जिससे वहाँ रहने वाले साधारण मनुष्य भी लौकिक बंधनों से मुक्त हो गए थे। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तीव्र चाल वाले, श्वेत वर्ण के घोड़े भेंट किए, और कुबेर ने आठ निधियाँ दीं। दिशाओं के सभी रक्षकों ने अपने-अपने ऐश्वर्य वहाँ अर्पित कर दिए। जगत्पति भगवान ने, जो जो ऐश्वर्य देवताओं को उनकी सिद्धि के लिए दिया था, वे सब उन्होंने अपने अवतरण के समय हरि को लौटा दिए। वहाँ योगबल से हरि ने सभी लोगों को एकत्र किया, और फिर बलराम जी से परामर्श कर, स्वयं श्रीकृष्ण कमलमाल से अलंकृत और निरस्त्र होकर नगर के द्वार से बाहर निकले। श्री शुकदेव जी कहते हैं— जब श्रीकृष्ण बाहर निकले, तो वे उदित होते चंद्रमा के समान चमक रहे थे। उनका श्यामल शरीर, पीतांबर वस्त्र, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, ऊँचा और विशाल शरीर, चार भुजाएँ, और नेत्र नवपल्लव जैसे लाल थे। उनके कपोल गोल, मुख पर शुद्ध मुस्कान, कमल सदृश मुखमंडल, और कानों में मकराकृति कुण्डल शोभायमान थे। वे वनमाला से विभूषित, परम सुंदर, श्रीवत्स चिह्न से युक्त, चार भुजाओं वाले, कमल-नेत्र वासुदेव ही थे। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों से स्पष्ट था कि उनके सिवा कोई अन्य ऐसा नहीं हो सकता। यवनराज ने सोचा, “यह निःशस्त्र है, पैदल चल रहा है, मैं भी निःशस्त्र होकर इसका सामना करूँगा।” इस निश्चय के साथ वह श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा, जबकि स्वयं योगीजन भी उन्हें नहीं पा सकते। श्रीकृष्ण यवनराज को थोड़ा-थोड़ा दूर दिखते हुए पहाड़ की एक गुफा की ओर ले गए, जैसे कोई स्वयं अपने को पकड़ना चाहता हो। यवनराज उनका पीछा करता रहा, व्यंग्य करता रहा— “यदुवंश में जन्म लेकर भी तुम भाग रहे हो, यह शोभा नहीं देता”— किंतु फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं सका। श्रीकृष्ण अंततः उस पर्वत-गुफा में प्रविष्ट हो गए, और यवनराज भी भीतर गया। वहाँ उसने एक पुरुष को लेटे हुए देखा। उसने सोचा, “निश्चय ही कृष्ण को कहीं दूर ले आया गया है, और यह कोई तपस्वी जैसा यहाँ लेटा है।” उस मूढ़ यवन ने वहाँ लेटे अच्युत को अपने पैर से ठोकर मारी। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, जागा, धीरे-धीरे आँखें खोलीं, और चारों ओर देखा। सामने खड़े यवन को देखकर, केवल अपनी दृष्टि के क्रोध से, उस पुरुष ने यवन को तुरंत भस्म कर दिया— मानो उसके ही शरीर से अग्नि उत्पन्न हुई हो। राजा परीक्षित ने पूछा, “हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था? किस वंश और सामर्थ्य का था? वह गुफा में क्यों सोया था? और यवन का संहार किस प्रकार हुआ?” श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया— वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, मांधाता के महान पुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद थे, जो ब्राह्मणों के भक्त और सत्यनिष्ठ थे। इन्द्र आदि देवताओं ने असुरों से भयभीत होकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की थी, और मुचुकुंद ने बहुत समय तक देवताओं की रक्षा की। जब देवताओं ने मुचुकुंद को गुफा में विश्राम करते पाया, तो उन्होंने कहा— “हे राजन्! अब आप हमारी रक्षा के कष्ट से विरत हो जाइए। आपने मनुष्यों की दुनिया और शत्रु-रहित राज्य छोड़ दिया, आपके सब प्रियजन, पुत्र, पत्नी, मंत्री, और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल— जो सर्वशक्तिमान, अविनाशी और सबसे बलवान है— सबको अंत तक ले जाता है, जैसे ग्वाला पशुओं को हांक ले जाता है। आप कोई वर मांगिए, परंतु मोक्ष छोड़कर, क्योंकि वह तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु के ही अधीन है।” ऐसा सुनकर, मुचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम किया और गुफा में जाकर दिव्य निद्रा में सो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान कृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। वे मेघ के समान श्याम, पीतवस्त्रधारी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न, कंठ में कौस्तुभ मणि, चार भुजाएँ, वैजयन्तीमाला, सुंदर मुख, मकराकृति कुण्डल, सदा युवा, सिंह के समान तेजस्वी, और सौम्य मुस्कान से युक्त थे। उनकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, मुचुकुंद ने सशंक और विनम्र भाव से उनसे पूछा, “आप कौन हैं, जो इस वन और पर्वत-गुफा में कमल-से चरणों से काँटों के बीच विचरते हुए आए हैं? आपके तेज की तुलना में कोई भी— अग्नि, सूर्य, चंद्र, इन्द्र या लोकपाल— कुछ भी नहीं है। आप तो देवताओं के भी देवता प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपकी ज्योति गुफा के अंधकार को दीपक की तरह दूर कर रही है। यदि आपकी इच्छा हो, तो कृपा कर अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइए, हम निष्कलंक सेवा के लिए उत्सुक हैं।” “हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं। मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुंद हूँ। दीर्घ जागरण से थका, निद्रा से ग्रस्त होकर यहाँ अकेला सो गया था, अभी-अभी किसी ने मुझे जगा दिया। वह भी अपने पाप के कारण भस्म हो गया, और तत्पश्चात आप, शत्रुओं के दमन में प्रसिद्ध, यहाँ प्रकट हुए। आपकी असह्य कान्ति को हम देख भी नहीं सकते; आप देहधारियों में पूज्य हैं।” राजा के ऐसे वचनों को सुनकर, सृष्टिकर्ता भगवान श्रीकृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ, बादल के समान गंभीर स्वर में उन्हें उत्तर दिया।