यद्यपि वे दोनों—भगवान श्रीकृष्ण और बलराम—समस्त ज्ञान के स्रोत, सर्वज्ञ और सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य, निष्कलंक बुद्धि को सामान्य मनुष्यों की भाँति छुपा लिया और साधारण जनों जैसा आचरण किया। शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से वे काशी के प्रसिद्ध गुरु, अवन्ती नगरी में निवास करने वाले सांदीपनि मुनि के पास पहुँचे। शिष्य के रूप में वे दोनों अत्यंत संयमित होकर, पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपने गुरु की सेवा करने लगे, मानो वे स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हों। उनके इस निर्मल और भक्ति-पूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर, सांदीपनि मुनि ने उन्हें सम्पूर्ण वेद, उनके अंग-उपांग और उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। साथ ही उन्होंने धनुर्वेद, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र तथा राजधर्म के छह अंगों का भी उपदेश दिया। वे दोनों पुरुषों में श्रेष्ठ, समस्त ज्ञान के प्रवर्तक, केवल एक बार सुनते ही सभी विद्याओं को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते थे। केवल चौंसठ दिन-रात में उन्होंने ये समस्त विद्याएँ सिद्ध कर लीं। तब उन्होंने अपने गुरु से गुरु-दक्षिणा माँगी—“गुरुदेव, आप जो चाहें, हमें बताइए।” गुरु सांदीपनि ने, उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, अपनी पत्नी से परामर्श किया और गुरु-दक्षिणा स्वरूप उनसे अपने पुत्र को माँगा, जो प्रबास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। वे दोनों वीर तुरंत अपने महान रथ पर आरूढ़ होकर प्रबास पहुँचे, समुद्र के तट पर गए और वहाँ कुछ क्षण बैठे; समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदर सहित भेंट अर्पित की। तब श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा, “हे समुद्र! शीघ्र ही वह बालक हमें सौंप दो, जिसे यहाँ एक विशाल लहर ने निगल लिया था।” समुद्र ने उत्तर दिया, “हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया; जल में शंखरूप में रहने वाला महादैत्य पंचजन उसे ले गया, हे कृष्ण!” यह सुनकर भगवान ने शीघ्र ही जल में प्रवेश किया, उस दैत्य का वध किया, किंतु उसके उदर में वह बालक नहीं मिला। उस दैत्य के शरीर से उत्पन्न शंख को लेकर वे अपने रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय नगरी ‘संयमनी’ की ओर गए। वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्ण ने अपने आयुधों सहित उस शंख को बजाया; उसकी गूंज सुनकर प्राणियों के नियंता यमराज ने उनका ध्यान किया। यमराज ने श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया, कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, “हे विष्णु! जो मानव रूप में लीला करते हैं, हम दोनों के लिए क्या आज्ञा है?” भगवान ने कहा, “हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने ही कर्म के बंधन से यहाँ आया है, उसे हमारे आदेश से हमें सौंप दो।” यमराज ने ‘एवमस्तु’ कहकर वह बालक श्रीकृष्ण को सौंप दिया। जब उन्होंने अपने गुरु को वह पुत्र लौटा दिया, तो पुनः गुरु से वर माँगने को कहा। गुरु ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, “वत्स! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है; तुम्हारे जैसे शिष्यों के लिए मुझे और क्या चाहिए?” उन्होंने आशीर्वाद दिया, “जाओ, हे वीरों! तुम्हारी कीर्ति निष्कलंक हो; यहाँ और परलोक में वेद का ज्ञान सदा तुम्हारे साथ रहे।” गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों वायुवेग से चलने वाले रथ पर अपनी नगरी लौटे, जिसका शब्द मेघगर्जना जैसा था। नगर में लोगों ने श्रीकृष्ण और बलराम को देखकर वैसा ही उल्लास अनुभव किया, जैसा कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद अपना खोया हुआ धन पुनः प्राप्त कर लेता है। शैव तंत्रों में वर्णित चौंसठ कलाएँ, जिन्हें उन्होंने सीखा, वे थीं—गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, कतरन, पुष्प-चावल की सज्जा, शय्या सज्जा, दंत-परिधान-शरीर की अलंकरण, रत्नजटित भूमि सज्जा, शयन-आसन निर्माण, जल-वाद्य, जल क्रीड़ा, कलात्मक संयोजन, माल्यार्पण, शिरोभूषण सज्जा, वेशभूषा, कर्णभूषण निर्माण, सुगंधों का मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू, मल्लयुद्ध, हाथ की चपलता, विविध खाद्य निर्माण, पेय निर्माण, सुई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोक-श्रृंखला, जिह्वा की क्रीड़ा, ग्रंथ-पाठन, नाटक और कथा देखना, काव्य-रचना, चटाई और डंडियों का निर्माण, कताई-बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रत्न-धातु परीक्षण, धातु विज्ञान, रत्नों का रंगज्ञान, खनिजों का ज्ञान, वृक्षों का जीवनज्ञान, पशु-पक्षी युद्ध, तोते-मैनाओं को सिखाना, सफाई, केश-विन्यास, गुप्त भाषा, विदेशी भाषा की नकल, प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान, पुष्पमालाओं से शकुन विचार, यंत्र निर्माण, यंत्र-चित्र, सामूहिक पाठ, मानसिक काव्य-रचना, विविध सृजनात्मक कार्य, खेल-कूद, शब्दकोश-छंद-छंदशास्त्र, वस्त्र छुपाने के उपाय, पासे के विशेष खेल, चुम्बक के खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी, वैतालिकी—ये सभी कलाएँ। इसी समय, श्री शुकदेव जी ने बताया—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे; वे बुद्धिमान, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जिनकी बुद्धि अद्वितीय थी। एक बार भगवान श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख हरते हैं, उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर, प्रेमपूर्वक बोले, “उद्धव! तुम वृज जाओ, मेरे माता-पिता को सुख पहुँचाओ और मेरी ओर से गोपियों को संदेश देकर उनके वियोग की पीड़ा को शांत करो।” “वे गोपियाँ, जिनका चित्त मुझमें स्थिर है, जिन्होंने अपने प्राण मेरे लिए समर्पित कर दिए हैं, वे अपने शरीर की सुख-सुविधा त्याग चुकी हैं। वे मुझे ही अपने प्रियतम, आत्मा और सर्वस्व मानती हैं; जिन्होंने मेरे लिए संसार के कर्तव्य त्याग दिए, मैं स्वयं उनका पालन करता हूँ। वे गोपियाँ, जिनका मन सदा मुझमें लगा है, मेरे विरह में व्याकुल होकर निरंतर मुझे स्मरण करती हैं। वे बड़ी कठिनता से, मेरी स्मृति और मेरे संदेशों के सहारे, अपने जीवन को किसी प्रकार संभाले हुए हैं।” श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव ने आदरपूर्वक उनका आदेश स्वीकार किया और अपने रथ पर आरूढ़ होकर नंदबाबा के गोपग्राम की ओर चल पड़े। सूर्यास्त के समय जब वे नंद के वृज पहुँचे, तब उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने ढँक लिया। वहाँ वृषभों की गर्जना और बछड़ों की माताओं के पास दौड़ने की पुकार से आकाश गूंज रहा था। श्वेत बछड़े इधर-उधर किलोल कर रहे थे, दुहाई की आवाजें और बांसुरी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूँज रही थी। गोपियाँ और ग्वाले सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का कीर्तन कर रहे थे, जिससे पूरा गाँव शोभायमान हो उठा था। वहाँ अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितर और देवताओं के पूजन के साथ-साथ धूप, दीप और मालाएँ सब ओर सुशोभित थीं। चारों ओर पुष्पों से भरे उपवन खिले हुए थे, पक्षियों के झुंडों की कूजन गूँज रही थी, और हंस, बगुले व कमलों से युक्त सरोवर गाँव को और सुंदर बना रहे थे। उद्धव के आगमन पर नंदबाबा ने कृष्ण के प्रिय सखा को देखकर हर्ष से गले लगाया और उन्हें वैसा ही आदर दिया जैसा वे वासुदेव के लिए रखते थे। उन्हें उत्तम भोजन कराया, कोमल बिछौने पर बिठाया और थकान दूर होने पर उनके पाँव दबाए तथा अन्य सेवाएँ कीं। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, “हे सौभाग्यशाली! हमारे मित्र, शूर के पुत्र, कुशल से तो हैं? क्या वे अपने परिवार और संतानों के संग सुखपूर्वक हैं? क्या वे अपनी मित्रता में अडिग हैं?” “सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदा यदुओं के सत्पुरुषों से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया। क्या कृष्ण अब भी हमें—अपनी माता, मित्रों, ग्वालों, गाँव, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और गोवर्धन को याद करते हैं?