राजा परीक्षित, जब भगवान श्रीकृष्ण—देवकीनंदन—अपने बड़े भाई बलराम (संकर्षण) के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे, तो उन्होंने नंद बाबा को बड़े स्नेह से गले लगाया और अत्यंत आदरपूर्वक कहा, “प्यारे पिताजी, आपने हमें अपने पुत्र की भाँति अपनाया, हमारा लालन-पालन, पालन-पोषण किया। वास्तव में, माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम स्वयं अपने प्रति प्रेम से भी अधिक होता है। जो माता-पिता उन बच्चों का भी पालन करते हैं जिन्हें उनके अपने लोग छोड़ देते हैं, जो स्वयं असहाय होते हैं, वे भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानते हैं।” फिर श्रीकृष्ण ने आगे कहा, “पिताजी, अब आप कृपया व्रज लौट जाइए। हम यहाँ अपने मित्रों का सुख सुनिश्चित करके शीघ्र ही आप और अपने अन्य प्रियजनों से मिलने व्रज आएँगे। आपके और व्रजवासियों के प्रेम में जो पीड़ा है, उसे हम दूर करेंगे।” इस प्रकार श्रीकृष्ण ने नंद बाबा और व्रजवासियों को सांत्वना दी और उन्हें आदरपूर्वक वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। नंद बाबा, प्रेम और भावुकता से अभिभूत होकर, दोनों भाइयों को गले लगाते हुए, आँखों में आँसू लिए, अपने ग्वालों के साथ व्रज लौट गए। इसके बाद, वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों—कृष्ण और बलराम—का यथाविधि उपनयन संस्कार कराया। ब्राह्मणों और पुरोहितों के द्वारा परंपरा के अनुसार यह संस्कार सम्पन्न हुआ। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को, और अपने पुत्रों को भी, सुनहरे हारों से सजी, वस्त्रों में लिपटी, सुंदर बछड़ों वाली गाएँ दान में दीं। ये वही गाएँ थीं जिन्हें वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मन में दान करने का संकल्प किया था, किंतु कंस ने उन्हें जबरन ले लिया था—अब उन्होंने उन्हें स्मरण करके ब्राह्मणों को समर्पित किया। इस प्रकार उपनयन संस्कार पाकर, द्विजत्व प्राप्त कर, दोनों महापुरुष—कृष्ण और बलराम—गर्गाचार्य और अन्य कुलगुरुओं के पास वेदाध्ययन का व्रत लेने पहुँचे। यद्यपि वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, समस्त ज्ञान के आदि स्रोत और जगत्पति थे, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य ज्ञानशक्ति को छिपाकर सामान्य मानव की भाँति आचरण किया। गुरुकुल में रहने की इच्छा से वे काशी के संदीपनि मुनि के पास, जो अवन्ति में रहते थे, पहुँचे। दोनों भाइयों ने गुरु के पास श्रद्धा और संयम से जाकर, त्रुटिहीन सेवा करते हुए, उन्हें देवता के समान मानकर विद्या ग्रहण की। संदीपनि मुनि, जो श्रेष्ठ द्विज थे, उनके पवित्र और भक्तिपूर्ण आचरण से प्रसन्न होकर, उन्हें सम्पूर्ण वेद, उनके अंग, उपनिषद, धनुर्वेद, धर्म और न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र, तथा राजधर्म के छह अंगों का भी उपदेश दिया। कृष्ण और बलराम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ और समस्त ज्ञान के प्रवर्तक थे, उन्होंने गुरु के एक बार कहने पर ही समस्त विद्याएँ तत्काल ही आत्मसात कर लीं। केवल चौंसठ दिनों और रातों में ही उन्होंने वे सभी कलाएँ पूर्णतः सीख लीं। इसके बाद, वे अपने गुरु से गुरु-दक्षिणा माँगने लगे—“गुरुदेव, आप जो चाहें, बताइए।” संदीपनि मुनि ने, उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, अपनी पत्नी से परामर्श किया और कहा, “मेरे पुत्र का देहांत प्रभास क्षेत्र के समुद्र में हो गया था, यदि आप उसे लौटा दें, तो वही मेरी गुरु-दक्षिणा होगी।” कृष्ण और बलराम ने सहर्ष स्वीकार किया। वे अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर प्रभास पहुँचे, समुद्र के तट पर गए और कुछ समय वहाँ ठहरे। समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट-पूजा अर्पित की। तब भगवान ने कहा, “हे समुद्र! शीघ्र उस बालक को लौटा दो, जिसे यहाँ एक विशाल लहर ने निगल लिया था।” समुद्र ने उत्तर दिया, “प्रभु, मैंने उसे नहीं लिया। यहाँ जल में शंखरूप में रहने वाला महादैत्य पंचजन्य उसे निगल गया है।” यह सुनकर भगवान ने तुरंत जल में प्रवेश किया, उस दैत्य का वध किया, किंतु उसके पेट में वह बालक नहीं मिला। उस दैत्य के शरीर से निकले शंख को लेकर वे अपने रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय नगरी संयमनी को गए। वहाँ पहुँचकर भगवान जनार्दन ने अपने शस्त्रों के साथ वह शंख बजाया। उसके प्रचंड नाद को सुनकर यमराज, प्राणियों के नियंता, वहाँ आए। उन्होंने कृष्ण को, जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया और नमस्कार कर बोले, “हे विष्णु! जो मानव रूप में लीला कर रहे हैं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?” भगवान ने कहा, “हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ आया है, हे महाबली यमराज! मेरी आज्ञा से उसे लौटा दीजिए।” यमराज ने ‘तथास्तु’ कहा और गुरु-पुत्र को कृष्ण-बलराम के सुपुर्द कर दिया। दोनों भाइयों ने अपने गुरु को उनका पुत्र लौटा दिया और पुनः गुरु से कोई और वर माँगने को कहा। संदीपनि मुनि ने प्रेमपूर्वक कहा, “प्यारे बच्चों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण कर दी। अब मेरे लिए और कोई इच्छा शेष नहीं रही। अब अपने घर लौटो, वीरों! तुम्हारी कीर्ति शुद्ध हो, और जो वेद-विद्या तुमने सीखी है, वह तुम्हारे साथ सदा बनी रहे।” गुरु की आज्ञा पाकर, दोनों भाई अपने रथ पर सवार होकर, जो वायु के समान शीघ्रगामी था और बादलों के समान गर्जना करता था, अपनी नगरी लौट आए। नगरवासियों ने कृष्ण और बलराम को देखकर वैसा ही आनंद अनुभव किया, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद अपनी खोई हुई संपत्ति पुनः पा ले। शैव तंत्रों के अनुसार, वे चौंसठ कलाएँ जिनका अभ्यास उन्होंने किया था, वे इस प्रकार हैं: गायन, वाद्य, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, कटाई-कढ़ाई, चावल-फूल सज्जा, पुष्प-शैय्या बनाना, दाँत-सज्जा, वस्त्र-आभूषण, रत्नजड़ित फर्श सज्जा, शय्या निर्माण, जल-वाद्य, जलक्रीड़ा, कलात्मक संयोजन, माला गूँथना, सिर की सज्जा, पोशाक बनाना, कर्णाभूषण गढ़ना, सुगंध मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू, मल्लयुद्ध, हाथ की चतुराई, खाद्य निर्माण, पेय-शराब बनाना, सुई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोक-श्रृंखला, जिह्वा-व्यायाम, पुस्तक पठन, नाटक देखना, काव्य-पहेली, चटाई-बाँस कार्य, कताई-बुनाई, बढ़ईगिरी, वास्तुकला, चाँदी-रत्न परीक्षण, धातु-विद्या, रत्न-रंग ज्ञान, खान-ज्ञान, वृक्ष-जीवन ज्ञान, पशु-पक्षी युद्ध नियम, बोलने वाले पक्षी प्रशिक्षित करना, सफाई, केश-सज्जा, गुप्त संकेत, विदेशी भाषाओं की नकल, प्रादेशिक बोलियाँ, पुष्पमालाओं के संकेत, यंत्र निर्माण, यंत्र-मंडल, समूह-पाठ, मानसिक काव्य रचना, विविध सृजन, खेल-कूद, शब्दकोश-छंद-ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधि, पासे के विशेष खेल, चुम्बक खेल, बच्चों के खिलौने, विनयिकी कला, विजयिकी कला, वैतालिकी कला—इन सभी कलाओं में वे पारंगत हुए। इसी समय, श्री शुकदेव जी बोले—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के शिष्य थे। श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख दूर करते हैं, एक दिन उद्धव का हाथ पकड़कर, स्नेहपूर्वक बोले, “प्रिय उद्धव! तुम व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंद दो, और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के विरहजनित दुःख को दूर करो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें ही लगा है, जिन्होंने मेरे लिए अपने शरीर-सुख तक त्याग दिए, जिनका जीवन केवल मुझमें ही है—उन्होंने संसार के सारे बंधन छोड़ दिए हैं, मैं उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूँगा। वे गोपियाँ, जो मुझसे दूर रहकर भी मुझे सदा स्मरण करती हैं, मेरे विरह में व्याकुल हैं, वे किसी प्रकार मेरी आशा और संदेशों के सहारे जीवन धारण कर रही हैं।” श्रीकृष्ण के आदेश का सम्मान करते हुए, उद्धव जी तुरंत अपने रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के व्रज की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे व्रज पहुँचे, उस समय सूर्यास्त हो रहा था। उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने ढक लिया था। इस प्रकार, श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धव व्रज पहुँचे।